A fiatal Szekrényessy Kálmán immár szépen táncoló ifjúvá cseperedett. A szülők belátták, hogy elérkezett az ideje gyermekük férfivá nevelésének. Attól kezdve a tanulás része volt a vívás is. A nemesembernek katonának is kellett lennie, hogy megvédhesse nemességét. Így télen a ház nagyszalonjában folytak a vívógyakorlatok, nyáron pedig a Margit-szigeten. Az ifjú Kálmán a vívásban is bámulatra méltóan haladt: határozott mozdulatain, eszes húzásain mesterei gyakran elcsodálkoztak.
Természetesen a tánc és a vívás megtanulása nem jelentette azt, hogy ezzel vége a tanulásnak. Az ifjú Kálmán a Zenede után 1864-ben (ekkor már 18 éves) a pesti orvosi egyetem hallgatója. Egyévnyi orvostan után átiratkozott a jogtudományok szakára – az indok sem elhanyagolható. »Az ilyen „parádé” jogásznak, mint amilyen én voltam, az volt a legfontosabb, hogy egyszerre százszázalékos úr legyen. Ez abban nyilvánult meg, hogy egy igazi úr az egyéni becsületbeli kérdésekben elégtételt kérni és adni volt kénytelen. Igen nagy dolog ez, mert lovagias becsület terén a gimnazista még senki. Én most egyetemi polgár lettem, és a párbaj és becsület-kódex rendkívül finnyás paragrafusai közé ugrottam.« Húszévesen úgy érezte, sem az orvoslás, sem a jogászkodás nem illik a természetéhez. Bátorságát, ifjú virtusát csakis igazi csatában tehette próbára. Félig-meddig gyerekként részt vett ugyan néhány tüntetésen és utcai zavargáson, érezte ugyan izmai rugalmasságát és feszességét, de igazi küzdelemben még nem volt része.
1866-ban a húszéves Kálmán igazi harcban bizonyított: önkéntesként jelentkezett huszárnak, és a hadseregbe lépésének másnapján már a custozzai olasz–Habsburg csatában egy szúrt, két lőtt és három vágott sebbel írta be magát a vitézség aranykönyvébe, ezért ezüst bátorsági érdemrenddel tüntették ki. A sebek nem szegték kedvét, sőt bátorították, mert túlélt egy öldöklést. Édesanyjától örökölt optimizmusával gyakran emlegetett egy kínai mondást, mely szerint „a tapasztalt jó tetteket márványba kellene vésnünk, az átélt rút dolgokat csak homokba följegyeznünk”. Ugyanabban az évben, mint tűzkeresztségen átesett harcos, beiratkozott egy ulánus (könnyűlovas) kadétiskolába. Itt három évig tanulta a hadtudományt. A sereg neve, melyben Szekrényessy Kálmán is harcolt, a Radetzky nevet viselte, az egykori híres Joseph Wenzel Radetzky tábornagy után. Mivel Radetzky 1848-ban sok keserűséget okozott az olaszoknak, mai napig tapintatlanságnak és sértésnek számít, ha egy idegen zenekar Olaszországban előadja az idősb Johann Strauss által komponált Radetzky-indulót – bezzeg Bécsben rendszerint ezzel az indulóval zárják az újévi hangversenyeket!
A győztes csata (1866) híre épp akkor ért a császári udvarba, amikor a magyar tanácskozó országgyűlés tagjai tárgyalni mentek a császárhoz. A diadal hírére enyhén szólva hazaküldték, de inkább elzavarták a magyar küldöttséget. Tettüket azonban gyorsan megbánták, mert Csehországból szégyenteljes csatavesztések hírei húzták meg a vészharangot, ezért – talán, hogy újabb zendülés ne üsse fel a fejét a magyarok körében – 1867 elején megtörtént az a bizonyos kiegyezés, amely Magyarország jelentős fejlődését tette lehetővé. Ekkor lett a magyarok kedvenc királynéja Wittelsbach Erzsébet – Sisi.
Szekrényessy az 1870–1871-es évben a porosz–francia háborúban négy nagy ütközetben jeleskedett. De mit keresett egy magyar huszár idegen országok harcaiban? Tapasztalatot, fejlődést, amit igazi hazafiként saját hazája érdekében is felhasználhat. Ebben a csatában fellángolt Kálmán hőlégballonok iránti érdeklődése. Az történt, hogy a porosz sereg körülzárta és ostromolni kezdte Párizst. A városban rekedt a francia ellenállás diktátor vezetője, León Gambetta. Egy nap azonban, az ostromlók legnagyobb ámulatára, óriási gömb emelkedett a magasba az ostromlott városból, annak kosarában pedig Gambetta kísértette a sorsát. A fagyos téli szellő az ostromlók szeme láttára fújta tova fejük felett azt, akire vadásztak. Hiába próbálta a tüzérség leágyúzni a nagy ballont, ilyen tapasztalattal még nem rendelkeztek, és a lövegek meg sem közelítették a tovaszálló célpontot. Gambetta elrepült, a város pedig megadta magát. Ekkor világosodott meg Kálmán elméjében, hogy a katonai felderítésben bizony nagy sikerrel lehetne alkalmazni a ballonokat.
Háromévnyi nyugalmi ideje alatt a Tiszában kezdett el sportszerűen úszni, télen pedig korcsolyázott, és tanulmányozta az akkor újdonságnak számító hőlégballonozás, léghajózás csínját-bínját. 1873-ban önkényes felsőbb döntés értelmében a lovastisztet lefokozták gyalogossá. A becsületében megsértett Szekrényessy Kálmánnak épp ebben az évben járt le a nyolc évre szóló katonai szerződése, így hát megvált a hadseregtől. Kalandvágyó természete az Ibériai-félszigetre vitte, ahol a spanyol polgárháborúban vitézkedett. Ebben az évben az akkor kibontakozó úszósport világában is felhívta magára a figyelmet. Első magyarként úszta át a Gibraltári-szorost! Neve egy csapásra bekerült az élsportolók névsorába, hiszen nyílt tengeren megtenni a 14 kilométeres távolságot komoly teljesítménynek számított és számít ma is.
1875-ben újabb bravúrral gazdagította úszói teljesítménylistáját: az Északi-tengerben lévő Helgoland-szigetet úszta körül. A mindössze négy és fél négyzetkilométer területű sziget kerülete nem jelentett volna hosszú távot, de a sekély víz miatt nem úszhatott partközelben, így megnőtt a távolság is.
